Indicator Stochastic Oscillator คืออะไร

Stochastic Oscillator ( STO ) เป็น Indicator ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย Dr. George C. Lane นิยมนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็น Indicator ใช้ในการบ่งบอกโมเมนตั้มการเคลื่อนไหวของราคา เป็น Indicator ที่ให้สัญญาณในการตอบสนองเร็ว เหมาะสำหรับเกร็งกำไรระยะสั้น

และคุณสมบัติอีกข้อนึงที่นักลงทุนนำไปใช้บ่อยสำหรับ Stochastic Oscillator คือ การนำไปใช้ในการหาการกลับตัวของราคา จากคำกล่าวเกี่ยวกับโมเมนตั้มที่ว่า “ การเปลี่ยนทิศทางของ momentum จะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนทิศทางของราคา ” รวมกับคุณสมบัติของ Stochastic Oscillator จึงเหมาะแก่การนำไปใช้หาจุดกลับตัวได้เป็นอย่างดี

ประเภทของ Indicator

Stochastic Oscillator เป็น Indicator ที่อยู่ในกลุ่มของ Oscillators ใช้วัดโมเมนตั้มทิศทางการเคลื่อนไหวของกราฟราคา

การแสดงกราฟ RSI

Indicator Stochastic Oscillator ของเดิมที่ติดตั้งมากับโปรแกรม MT4 และการแสดงกราฟ Indicator แยกกับกราฟราคา และค่าที่แสดง คือ 0 - 100 % และกำหนดโซนไว้ ดังต่อไปนี้

1.Zone Overbought > 80 % เป็นต้นไป แสดงถึงภาวะการซื้อที่มีมากเกินไป

2.Zone Middle โซนที่ราคาไม่มีความแน่นอน หากจะนำไปใช้ในการเทรดจะใช้จุด 50 % เป็นตัวกำหนดจุดเข้าเทรด

3.Zone OverSold < 20 % เป็นต้นไป แสดงถึงภาวะการขายที่มีสะสมมากจนเกินไป

สูตรในการคำนวณค่า Stochastic Oscillator



จากสูตร Stochastic Oscillator จะเห็นได้ว่า ค่า % การเปลี่ยนแปลงของเส้น %K นั้นขึ้นอยู่กับ ราคาปัจจุบัน เทียบกับ ราคาสูงสุดต่ำสุด ตามระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น กำหนดระยะเวลา 5 วัน

ราคาต่ำสุด = 10 บาท , ราคาสูงสุด = 20 บาท และกำหนดราคาปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1.ราคาปัจจุบัน = 18 บาท แทนค่า %K = 80 %

2.ราคาปัจจุบัน = 12 บาท แทนค่า %K = 20 %

จะเห็นว่าหากราคาปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากกรอบราคาที่กำหนด(ราคาต่ำสุด-ราคาสูงสุด) ค่า %K จะเปลี่ยนแปลงตามราคาได้เร็วมาก จึงเหมาะแก่การนำมาใช้วัดโมเมนตั้มการเคลื่อนไหวของราคาได้ดี

ค่า %D นั้นเป็นค่าเฉลี่ยของ ค่า % K จะเคลื่อนไหวช้ากว่าค่า %K ใช้ในการกำหนดการซื้อขาย

ค่ามาตราฐาน

% K = 5 Periods ( แท่งเทียนของกราฟราคา )

% D = 3 Periods ( แท่งเทียนของกราฟราคา )

ประโยชน์และการนำ Stochastic Oscillator ไปใช้งาน

1.ใช้ในการหาจุดซื้อขายจากสัญญาณ ซื้อมากเกินไป ( Overbought ) และสัญญาณการขายมากเกินไป ( Oversold )

จากภาพ เมื่อราคาเกิดสัญญาณ %K ตัดขึ้นกับ สัญญาณ %D ที่จุด Oversold ใช้เป็นสัญญาณในการเปิด Buy Order

จากภาพ เมื่อราคาเกิดสัญญาณ %K ตัดลงกับ สัญญาณ %D ที่จุด Overbought ใช้เป็นสัญญาณในการเข้า Sell Order

2.ใช้ในการดูสัญญาณ Divergence ( ความขัดแย้งกันของ Indicator กับ กราฟราคา )

จากภาพ เป็นการเปิด Sell Order เมื่อเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ( ความขัดแย้งกันของ Indicator กับ กราฟราคา )

จากภาพ เป็นการเปิด Buy Order เมื่อเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ( ความขัดแย้งกันของ Indicator กับ กราฟราคา )

สรุป Indicator Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็น indicator ที่ใช้บอกโมเมนตั้ม จัดอยู่ในกลุ่มประเภท Oscillator ซึ่งให้สัญญาณซื้อ-ขายที่เร็ว เป็นเครื่องมือที่นำไปใช้เป็นสัญญาณในการกำหนดจุดซื้อขาย และเป็น Indicator ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากตัวหนึ่ง ในตัวอย่างที่ fxpfx-learning.com นำมาอธิบายเป็นเพียงการอธิบายตัวอย่างการใช้งานทั่วไปการนำ Stochastic Oscillator  ไปใช้งานไม่มีกฏที่ตายตัว เพราะการนำไปใช้งานหรือสร้างระบบการเทรด Forex นั้นมีมากมาย นักลงทุนที่จะนำ Indicator Stochastic Oscillator ไปใช้งาน ควรฝึกฝนนำไปใช้ในการเทรด และศึกษาเพิ่มเติมถึงข้อดี ข้อเสีย เพื่อที่จะนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่ในตลาดได้ในระยะยาว

หากข้อมูลผิดพลาดประการใด ทาง fxpfx-learning.com ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

และหากมีข้อแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ website www.fxpfx-learning.com

! ไม่มี Indicator ตัวใดที่ให้ผลได้แม่นยำ 100 % และในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Indicator มักจะมีสัญญาณที่ผิดพลาดได้ นักลงทุนควรจะมีการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน และการกำหนดจุดตัดขาดทุนเพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในการเทรด Forex